평균 진정한 범위 대 볼링 밴드

휘발성 분석 : John Forman의 Bollinger Bands®와 평균 True Range 결합.

나는 기술 지표에 대한 열렬한 팬이 아니며 주로 시장 분석의 차트리스트입니다. 즉, 시장이 현재 어떻게 진행되고 있으며 앞으로 발생할 가능성이있는지를 알 수 있도록 변동성 기반 지표를 관찰합니다. 내가 사용하는 두 가지 지표는 Bollinger Bands와 Average True Range (ATR)입니다.

Bollinger Bands는 표준 편차의 관점에서 변동성에 접근합니다. 밴드 자체는 지정된 이동 평균 위아래의 일정한 표준 편차를 표시합니다. 가장 일반적으로 사용되는 설정은 마감 가격의 평균 및 2 표준 편차에 대해 20 일입니다. 그 결과 이론적으로 대부분의 거래 행위가 포함되어야하는 종류의 봉투가 만들어집니다.

반면 ATR은 가격이 아니라 총 가격 변동에 초점을 맞 춥니 다. 시장이 매일 얼마나 상하로 움직 였는지를 고려하여 특정 기간 (예 : 14 일) 동안 평균을 계산합니다. 당신이 얻는 것은 시장이 얼마나 많이 움직이는지를 측정하는 것입니다. 작은 범위의 시장은 낮은 ATR 수치를 갖는 반면, 큰 범위의 시장은 높은 ATR 수치를 갖습니다.

Bollinger Bands와 ATR은 변동성을 보는데있어 서로 다른 접근법을 취하고 있기 때문에 (시장 대비 가까운 범위에 가깝게), 이들은 함께 사용되어 시장에 대해 상당히 포괄적 인 시각을 제공합니다. 더 중요한 것은 거래시 보완적인 방식으로 사용될 수 있다는 것입니다.

Bollinger Bands를 사용하는 방법은 Bands의 너비 (상단과 하단 사이의 거리)를 살펴 보는 것입니다. 밴드가 넓게 떨어져있을 때, 가격 움직임이 많이 있었기 때문입니다. 그들이 서로 가까울 때 시장은 범위를 벗어났습니다. 범위는 결국 새로운 트렌드에 영향을 미치므로 좁은 밴드를 찾아 상당한 방향 전환을 할 준비가 된 시장을 알려줍니다. (참고 : 와이드 밴드 시그널 통합과 같은 방식으로 진행되는 경향 때문에 때로는 작동하지 않습니다.)

ATR이 혼합에 가져 오는 것은 공격적인 상인의 감각입니다. 높은 ATR 수치는 종종 많은 투기 거래를 의미합니다. 그들은 종종 거의 전환점에 도달합니다. & # 8211; 특히 바닥 - 지속적인 추세가 아닙니다. ATR이 계획되어있는 1990 년대 말과 2000 년대 초의 주식 시장에 대한 주간 또는 월간 차트를 살펴보면 내가 의미하는 바를 정확히 알 수 있습니다.

Bollinger Bands의 너비와 함께이 방법을 사용할 수있는 방법은 좁은 밴드와 낮은 ATR의 조합을 찾는 것입니다. 시장이 그 범위를 벗어날 때 지속적인 움직임을 일으킬 가능성이 가장 큰 상황입니다. ATR이 높은 경우, 휴식 시간은 폭력적 일 수 있지만 결국 상황이 안정되어야하므로 수명이 짧을 수 있습니다. 대조적으로, 낮은 ATR 판독 값으로 인한 중단은 과도하게 너무 빨리 지나치지 않고 점차적으로 구축 할 수있는 움직임입니다.

동시에 우리는 ATR의 변화를 이용하여 지속 가능한 추세에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. ATR이 빠르게 상승하면 이동이 오래 가지 않을 수도 있다는 좋은 신호입니다. 훌륭한 시나리오는 ATR이 실제로 추세에서 하락할 때, 특히 Bollinger Bands가 넓어지는 경우입니다. 이런 상황이 그다지 흔하지는 않지만, 일어날 때 그 움직임은 오랫동안 지속될 수 있습니다.

변동성 지표는 "추세에 대비 한"시장을 골라내는 것과 현재의 가격 행동을 유지하기가 쉽지 않거나 가능성이있는 시장에서 유용 할 수 있으므로 방향 결정에 도움이되지 않습니다. Bollinger Bands의 폭은 휴식이 언제 일어날 지 알려주지 만, 우리에게 어떤 방식으로 말해주지는 않습니다. 이를 위해서는 다른 도구를 사용해야합니다. 필자는 경향과 차트 지원 및 저항 지점에 초점을 둔다. 다른 사람들은 자신이 가장 좋아하는 도구를 가지고 있습니다.

미래의 가격 방향을 결정하기 위해 사용하는 지표 또는 방법이 무엇이든 관계없이 변동성 분석을 방정식에 통합하면 더 나아질 수 있습니다. 보시고 직접보십시오.

Bollinger Band 분석에 대한 자세한 내용은 Andurilonline을 참조하십시오.

Average True Range 표시기에 대한 자세한 내용을 보려면 Trade2Win으로 이동하십시오.

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거래는 손실 위험이 크며 모든 개인에게 적합하지 않습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

평균 트루 범위 (ATR) 밴드.

평균 True Range는 J. Welles Wilder가 1978 년에 저술 한 Technical Trading System의 새로운 개념에서 소개되었습니다. ATR은 Average True Range에서보다 자세히 설명됩니다. Wilder는 Average True Range Trailing Stops로 진화 한 평균 True 범위를 기준으로 추세를 따르는 변동성 정지를 개발했지만 두 가지 주요 약점이 있습니다.

평균 트루 범위가 넓어지면 상향 추세 동안 하향 이동합니다.

나는 이것에 대해 불편하다 : 정지는 추세의 방향으로 만 움직여야한다. 정지 및 후진 메커니즘은 긴 위치에서 정지 할 때 짧은 위치로 전환하고 그 반대의 경우도 마찬가지라고 가정합니다. 너무 자주, 상인은 동향을 따라 일찌기 밖으로 멈추고 그들의 이전 무역과 동일한 방향으로 재 입력하고 싶다.

Average True Range Bands는이 두 가지 취약점을 해결합니다. 정지는 추세의 방향으로 만 움직이며 가격이 정지 수준을 넘었을 때 추세가 반전되었다고 가정하지 않습니다.

평균 진폭 대역 신호.

출구에는 신호가 사용됩니다.

가격이 더 낮은 Average True Range Band를 넘을 때 긴 포지션을 종료하십시오. 가격이 상단 Average True Range Band를 초과하면 짧은 포지션을 종료하십시오.

틀에 얽매이지는 않지만 트렌드 필터와 함께 사용될 때 밴드는 엔트리 신호로 사용될 수 있습니다. 반대 대역의 십자가는 또한 이익을 보호하기위한 신호로 사용될 수 있습니다.

2008 년 말 RJ CRB 상품 지수는 트렌드 필터로 사용 된 평균 True Range Band (21 일, 3xATR, 마감 가격) 및 63 일 지수 이동 평균으로 표시됩니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

가격이 63 일 지수 이동 평균 아래로 닫히고, 낮은 밴드 Exit [X]가 상한 밴드를 초과하면 Short [S]로 이동하고, 가격이 낮을 때 Short [S]로 이동합니다. 상위 밴드 위 가격이 상한 밴드를 초과하면 가격이 하위 밴드 Exit [X] 아래로 닫히면 short [S]로 이동합니다.

가격이 63 일 지수 이동 평균보다 낮 으면 긴 포지션이 취해지지 않으며, 63 일 지수 이동 평균보다 높은 포지션도 포지션되지 않습니다.

ATR 밴드 셋업.

다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

종가 : ATR 밴드는 종가를 중심으로 구성됩니다. HighLow : 밴드는 Chandelier Exit와 같이 높거나 낮은 가격과 관련하여 플롯됩니다.

ATR 기간 기본값은 21 일이며 배수는 기본값 3 x ATR로 설정됩니다. 정상적인 범위는 매우 짧은 기간 동안 2 시간, 장기간의 기간 동안 5 시간입니다. 3을 넘는 배수는 whipsaws 경향이 있습니다.

표시기를 설정하는 방법은 표시기 패널을 참조하십시오.

Keltner 채널.

목차.

Keltner 채널.

소개.

Keltner 채널은 지수 이동 평균 이상으로 설정된 변동성 기반 봉투입니다. 이 표시기는 표준 편차를 사용하여 밴드를 설정하는 Bollinger Bands와 유사합니다. 표준 편차를 사용하는 대신 Keltner 채널은 ATR (Average True Range)을 사용하여 채널 거리를 설정합니다. 채널은 일반적으로 20 일 EMA 위아래의 2 개의 평균 True Range 값으로 설정됩니다. 지수 이동 평균은 방향을 지시하고 Average True Range는 채널 폭을 설정합니다. Keltner 채널은 채널 이탈 및 채널 방향으로 역전을 식별하는 데 사용되는 추세 추종 지표입니다. 추세가 평평 할 때 과매 수 및 과매도 수준을 식별하기 위해 채널을 사용할 수도 있습니다.

Chester Keltner는 1960 년 저서 '상품에서 돈 버는 법'에서 Keltner 채널의 원래 버전으로 기록 된 "10 일 이동 평균 거래 규칙"을 소개했습니다. 이 원본 버전은 전형적인 가격의 10 일 SMA를 중심으로 시작되었습니다. High-Low 범위의 10 일 SMA를 더하고 뺀 다음 위 및 아래 채널 선을 설정합니다. Linda Bradford Raschke는 1980 년대에 새로운 버전의 Keltner 채널을 도입했습니다. Bollinger Bands와 마찬가지로이 새 버전에서는 채널 너비를 설정하기 위해 변동성 기반 표시기 인 Average True Range (ATR)를 사용했습니다. StockCharts는이 새로운 버전의 Keltner 채널을 사용합니다.

계산.

Keltner 채널을 계산하는 세 단계가 있습니다. 먼저 지수 이동 평균의 길이를 선택하십시오. 둘째, Average True Range (ATR)의 기간을 선택하십시오. 셋째, Average True Range에 대한 배율을 선택합니다.

위의 예는 SharpCharts의 기본 설정을 기반으로합니다. 이동 평균은 래그 가격이기 때문에 이동 평균이 길면 지연이 더 길고 이동 평균이 짧을수록 지연이 적습니다. ATR은 기본적인 변동성 설정입니다. 짧은 기간 (예 : 10)은 변동성이 큰 10 년 변동성 변동에 따라 변동하는 변동성이 큰 ATR을 생성합니다. 더 긴 시간대, 예를 들어 100은 이러한 변동을 부드럽게하여보다 일정한 ATR 판독 값을 생성합니다. 배율은 채널 폭에 가장 큰 영향을 미칩니다. 2에서 1로 간단히 변경하면 채널 폭이 반으로 줄어 듭니다. 2에서 3으로 증가하면 채널 폭이 50 % 증가합니다.

다음은 중앙 이동 평균에서 1, 2, 3 ATR로 설정된 3 개의 Keltner 채널을 보여주는 차트입니다. 이 특별한 기술은 수년간 SpikeTrade의 Kerry Lovvorn에 의해 옹호되었습니다.

위의 차트는 기본 Keltner 채널을 빨간색으로, 더 넓은 채널을 파란색으로, 더 좁은 채널을 녹색으로 표시합니다. 파란색 채널은 3 개의 평균 True Range 값 (3 x ATR)으로 설정되었습니다. 녹색 채널은 하나의 ATR 값을 사용했습니다. 3 개 모두 20 일간의 EMA를 공유하며 중간에 점선이 표시됩니다. 표시기 창에는 10 기간, 50 기간 및 100 기간에 대한 평균 참 범위 (ATR)의 차이가 표시됩니다. 짧은 ATR (10)이 더 휘발성이고 가장 넓은 범위를 갖는 방법에 주목하십시오. 반대로 100주기의 ATR은 변동이 적은 범위에서 훨씬 부드럽습니다.

해석.

채널, 밴드 및 봉투를 기반으로 한 표시기는 대부분의 가격 조치를 포함하도록 설계되었습니다. 따라서 채널 라인 위나 아래로의 움직임은 상대적으로 드물기 때문에주의가 필요합니다. 추세는 종종 한 방향 또는 다른 방향으로 강한 움직임으로 시작됩니다. 상위 채널 라인 위의 급상승은 놀라운 강도를 보여 주지만 낮은 채널 라인 아래의 급락은 놀라운 약점을 보여줍니다. 이러한 강한 움직임은 하나의 추세의 끝과 다른 추세의 시작을 알릴 수 있습니다.

지수 이동 평균을 기초로 Keltner 채널은 추세 추종 지표입니다. 이동 평균 및 추종 추세 지표와 마찬가지로 Keltner 채널은 가격 행동을 지연시킵니다. 이동 평균의 방향은 채널의 방향을 나타냅니다. 일반적으로 채널이 낮아지면 하락 추세가 나타나고, 채널이 상승하면 상승 추세가 존재합니다. 채널이 옆으로 움직일 때 경향은 평평합니다.

상위 추세선 위의 채널 상승 및 붕괴는 상승 추세의 시작을 알릴 수 있습니다. 채널 침체와 낮은 추세선 아래에서의 휴식은 시작의 신호가 될 것입니다. 때로는 채널 추세가 지나치게 강세를 보이지 않고 가격이 채널 선 사이에서 진동합니다. 이러한 거래 범위는 비교적 평평한 이동 평균으로 표시됩니다. 채널 경계는 거래 목적으로 초과 매수 및 과매 수 수준을 식별하는 데 사용될 수 있습니다.

대 볼린저 밴드.

Keltner 채널과 Bollinger 밴드에는 두 가지 차이점이 있습니다. 첫째, Bollinger Bands의 너비가 Average True Range (ATR)보다 변동성이 큰 표준 편차를 기반으로하기 때문에 Keltner 채널은 Bollinger Bands보다 더 부드럽습니다. 많은 사람들은 더 일정한 너비를 만들기 때문에 이것을 플러스로 생각합니다. 이로 인해 Keltner 채널은 추세 추종 및 추세 식별에 적합합니다. 둘째, Keltner 채널은 지수 이동 평균을 사용합니다. 이는 Bollinger Bands에서 사용되는 단순 이동 평균보다 더 민감합니다. 아래 차트는 비교를 위해 Keltner 채널 (파란색), 볼린저 밴드 (분홍색), 평균 True Range (10), 표준 편차 (10) 및 표준 편차 (20)를 보여줍니다. Keltner 채널이 Bollinger Band보다 더 부드럽다는 사실에 주목하십시오. 또한 표준 편차가 평균 True Range (ATR)보다 큰 범위를 다루는 방법에 주목하십시오.

아래 차트는 Keltner 채널이 올라가고 상위 채널 라인 위의 재고가 급상승함에 따라 상승세를 시작한 Archer Daniels Midland (ADM)입니다. ADM은 4 월 -5 월에 가격이 낮은 채널을 뚫고 계속 하락하면서 확실한 하락세를 보였습니다. 6 월에 강한 추격으로 가격이 상위 채널을 초과하고 채널이 새로운 상승 추세를 시작했다. 7 월 초순과 7 월 말에 낮은 가격대의 가격보다 높은 가격대를 유지했음을 주목하십시오.

새로운 상승 추세가 형성 되더라도, 보상 - 위험 비율을 향상시키기 위해 철수 또는보다 나은 진입 점을 기다리는 것이 현명한 경우가 많습니다. 모멘텀 발진기 또는 기타 표시기를 사용하여 과다 판독 값을 정의 할 수 있습니다. 이 도표는 StochRSI가 더 민감한 운동량 발진기 중 하나 인 것을 보여 주며, 상승 추세 동안 적어도 20 배 미만으로 하락하여 낙폭이됩니다. 후속 십자가는 상승 추세의 재개를 알렸다.

두 번째 도표는 엔비디아 (NVDA)가 낮은 채널 라인 아래에서 급격한 하락과 함께 하락세를 시작하는 것을 보여줍니다. 이 초기 휴식 후에, 주식은 5 월 중순에서 8 월 초까지 20 일 EMA (중간 선) 근처에서 저항을 만났습니다. 상위 채널 라인에 근접 할 수 없기 때문에 강력한 하락 압력이있었습니다.

단기 과매 수 조건을 확인하기 위해 10주기 상품 채널 지수 (CCI)가 모멘텀 오실레이터로 표시됩니다. 100을 초과하는 움직임은 과매 매한 것으로 간주됩니다. 후속 조치가 100을 밑돌면 하락세가 재개된다. 이 신호는 9 월까지 잘 작동했습니다. 이러한 실패 신호는 트렌드 변화를 나타 냈으며 이후 상위 채널 라인 위의 브레이크로 확인되었습니다.

플랫 트렌드.

거래 범위 또는 변동 거래 환경이 확인되면 거래자는 Keltner 채널을 사용하여 초과 매수 및 과매 수 수준을 식별 할 수 있습니다. 거래 범위는 이동 평균 및 평균 방향 지수 (ADX)로 식별 할 수 있습니다. 아래 차트는 IBM이 120-122 지역의 지원과 2 월에서 9 월 말의 130-132 지역의 지원 사이에서 변동하는 모습을 보여줍니다. 중간 선인 20 일 EMA는 가격 행동에 뒤쳐 졌으나 4 월에서 9 월까지는 평평하지 않았다.

표시기 창에 약한 추세를 확인하는 ADX (검은 선)가 표시됩니다. 낮은 ADX 및 하락 ADX는 약한 경향을 보입니다. 높고 상승하는 ADX는 강한 경향을 보여줍니다. ADX는 전체 시간 동안 40 미만이었고 대부분 30 미만이었습니다. 이것은 추세가 없다는 것을 반영합니다. 또한 ADX는 6 월 초에 최고조에 달했고 8 월 말까지 하락했습니다.

약한 추세와 거래 범위의 장래성으로 무장 한 상인들은 Keltner 채널을 사용하여 역 분개를 예상 할 수 있습니다. 또한 채널 선은 차트 지원 및 저항과 일치하는 경우가 많습니다. IBM은 5 월 하순에서 8 월 하순까지 3 번 낮은 채널 라인 아래로 떨어졌다. 이러한 딥은 위험도가 낮은 진입 점을 제공했습니다. 주식은 상위 채널 라인에 도달하지 못했지만 저항 영역에서 반대 방향으로 가까워졌습니다. 디즈니 차트도 비슷한 상황을 보여줍니다.

결론.

Keltner 채널은 추세를 파악하기위한 추세 지표입니다. 추세 식별은 전투의 절반 이상입니다. 추세는 위, 아래 또는 평평 할 수 있습니다. 위에 설명 된 방법을 사용하여 거래자와 투자자는 거래 선호를 설정하는 추세를 식별 할 수 있습니다. 낙관적 인 무역은 uptrend에서 호의를 보이고 곰 같은 무역은 하락세에서 호의를 보인다. 플랫 트렌드는 가격이 상위 채널 라인에서 최고조에 달하고 하위 채널 라인에서 최저점을 산출하기 때문에보다 민첩한 접근 방식이 필요합니다. 모든 분석 기술과 마찬가지로 Keltner 채널은 다른 지표 및 분석과 함께 사용해야합니다. 모멘텀 지표는 트렌드를 따르는 Keltner 채널을 보완합니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

Keltner 채널은 SharpCharts에서 가격 오버레이로 볼 수 있습니다. 이동 평균과 마찬가지로, Keltner 채널은 가격 플롯의 상단에 표시되어야합니다. 드롭 다운 상자에서 표시기를 선택하면 기본 설정이 매개 변수 창에 표시됩니다 (20,2.0,10). 첫 번째 숫자 (20)는 지수 이동 평균 기간을 설정합니다. 두 번째 숫자 (2.0)는 ATR 배율입니다. 세 번째 숫자 (10)는 Average True Range (ATR)의 기간 수입니다. 이러한 기본 매개 변수는 채널에 2 일 ATR 값을 20 일 EMA 위 / 아래로 설정합니다. 사용자는 차트 요구에 맞게 매개 변수를 변경할 수 있습니다. 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

Bullish Keltner Channel Breakout 이후 과매응.

이 스캔은 상승 추세를 확인하거나 확립하기 위해 20 일 전에 상장 된 Keltner Channel에서 상장 한 주식을 찾습니다. 현재 10 기간 CCI는 단기 과매매 상태를 나타 내기 위해 -100 아래입니다.

Bearish Keltner 채널 브레이크 아웃 이후 과매비.

이 스캔은 20 일 전에 낮은 Keltner Channel 아래에 파산 한 주식을 찾아 하락 추세를 확인합니다. 현재 10 기간 CCI는 단기 과매 수 조건을 나타 내기 위해 +100 이상입니다.

Keltner 채널 스캔에 사용할 스캔 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

평균 진실 범위로 수익 지역을 입력하십시오.

평균 진정한 범위 (ATR)로 알려진 표시기는 완벽한 거래 시스템을 개발하거나 전략의 일환으로 진입 또는 퇴장 신호에 사용됩니다. 전문가들은 수년간이 변동성 지표를 사용하여 거래 결과를 개선했습니다. 그것을 사용하는 방법과 왜 시도해야하는지 알아보십시오.

어떤 위도와 아래 Bollinger Bands®가 어느 정도 가까운 거리에 있으면 가격이 겪고있는 변동성의 정도를 알 수 있습니다. 우리는 그래프의 왼쪽에서 상당히 멀리 떨어져 선이 시작되어 차트의 중간에 접근하면서 수렴하는 것을 볼 수 있습니다. 서로 거의 접촉 한 후 다시 분리되어 변동성이 큰 기간과 변동성이 낮은 기간을 보여줍니다. (자세한 내용은 Bollinger Bands®의 기본 사항을 참조하십시오.)

볼 링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 잘 알려져 있으며 미래에 일어날 일에 대해 많은 것을 말해 줄 수 있습니다. 좁은 범위 내에서 이동 한 후에 주가가 변동성을 경험할 가능성이 높다는 것을 알면 해당 주식은 거래 감시 목록에 올릴 가치가 있습니다. 브레이크 아웃이 발생하면 주식은 날카로운 움직임을 경험하게 될 것입니다. 예를 들어 Hansen (Nasdaq : HANS)이 차트의 중간에서 낮은 변동성 범위 (위 그림 참조)에서 벗어 났을 때 향후 4 개월 동안 가격이 거의 두 배가되었습니다.

ATR은 변동성을 보는 또 다른 방법입니다. 그림 2에서 우리는 Bollinger Bands®에서 보았 듯이 ATR에서 동일한 주기적 동작을 보았습니다 (차트의 맨 아래 부분에 표시). ATR의 낮은 가치에 의해 정의 된 낮은 변동성 기간에는 큰 가격 변동이 따른다.

ATR과 거래.

ATR의 사용은 출입 결정 방법이 무엇이든간에 적용 할 수있는 출입 방법으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 한 가지 인기있는 기술은 "Chandelier Exit"로 알려져 있으며 Chuck LeBeau가 개발했습니다. 샹들리에 출구는 당신이 거래를 시작한 이후에 주식이 도달 한 가장 높은 최고 지점 아래에 후행 중지 지점을 배치합니다. 가장 높은 높이와 정지 수준 사이의 거리는 ATR의 몇 배로 정의됩니다. 예를 들어, 우리는 거래가 시작된 이후 ATR 값의 최고치에서 ATR 값의 3 배를 뺄 수 있습니다. 관련 독서를 보려면 트레일 링 스톱 기법을 참조하십시오.

이 후행 중지의 가치는 시장 행동에 따라 빠르게 상승하는 것입니다. 르 보우 (LeBeau)는 "샹들리에가 방의 천장에 매달려있는 것처럼 샹들리에 출구는 우리 무역의 최고점이나 천장에서 매달려 있기 때문에 샹들리에 이름을 선택했습니다."

ATR Advantage.

ATR 브레이크 아웃 시스템은 모든 시간대의 전략으로 사용할 수 있습니다. 그들은 하루 거래 전략으로 특히 유용합니다. 15 분의 시간 프레임을 사용하는 데이 트레이더는 처음 15 분 막대의 마감 가격에서 ATR을 더하거나 뺍니다. 이것은 하루의 엔트리 포인트를 제공하며, 가격이 하루의 첫 번째 막대의 종료 시점으로 돌아 가면 거래가 중단되도록 배치됩니다. 5 분 또는 10 분과 같은 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 예를 들어 전날의 데이터를 포함하는 10주기 ATR을 사용할 수 있습니다. 또 다른 변형은 ATR의 배수를 사용하는 것입니다. ATR은 1/2과 같은 분수에서 3 분의 1까지 다양 할 수 있습니다 (시스템을 수익성있게 만들기에는 거래가 너무 적음). 1990 년 저서 "단기 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크를 사용한 데이 트레이딩"에서 Toby Crabel은이 기술이 다양한 상품 및 금융 선물에 적용된다는 사실을 입증했습니다.

일부 거래자는 필터링 된 웨이브 방법론을 채택하고 시장 전환점을 식별하기 위해 비율 이동 대신 ATR을 사용합니다. 이 접근법에서 가격이 가장 낮은 종가에서 3 개의 ATR을 이동하면 새로운 상승 파가 시작됩니다. 상승 파동이 시작된 이후 가격이 최고점에서 3 ATR을 움직일 때마다 새로운 다운 파동이 시작됩니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 여과 된 파도로 서핑하기를보세요.)