외환 스왑 공식
스왑 공식.
스왑 단축 = -1.7759.
스왑 단축 = -1.7759.
이 수치를 토대로 귀하는 Mini 또는 Micro 계좌를 운영하고 있다고 가정합니다.
+1.4234의 스왑 길이는 AUDJPY를 사거나 오후 5시 (동부 표준시) 이전에 AUDJPY에서 긴 포지션을 취하는 경우를 의미합니다. 오후 5시 (동부 표준시)에되면 중개인이 자동으로 기존 포지션을 닫고 다시 열게됩니다 (추가 스프레드 요금은 표시되지 않으며 거래 번호는 변경되지 않음).
그들은 이것을 할 때 돈에 대한 이자율을 계산합니다 (중앙 은행 금리에 기초하여 중개인이 당신에게 준 스왑 율로 환산)
- 해당 관심은 1 개의 전체 미니 랏당 $ 1.4234를 계정에 제공합니다.
다시 한번, 오후 3시 (EST)에 0.5 미니 롯트의 긴 위치를 잡고 오후 6시 (동부 표준시)까지 보유하면 0.5 x 1.4234 = .7117 또는 추가 $ 0.71이 사용자의 위치에 추가됩니다.
또한, 반대의 경우, AUDJPY를 누전 한 경우, 귀하는 귀하의 위치에서 0.5 x (1.7759) = - $ .88를 지불하거나 잃게됩니다.
헤지 (hedging) 소프트웨어 검색을 수행하는 경우 전문가가 아닌 다른 커리 얀 쌍을 다양한 스왑 비율로 거래하도록 설계된 전문가 조언자 (Expert Advisors)가 무료로 변경되지 않도록 유지하면서 각 위치에서 많은 관심 스왑을 얻으려는 목적으로 찾을 수 있습니다. 거래의 순이익 손실은 가능한 한 제로에 가까울 것이고 스왑 소득은 가능한 한 클 것입니다.
나는 스왑 타입에 관해 다음과 같이 썼다 : Swap Arbitrage article. 그것은 재정 거래에 관한 것이지만 스왑 유형도 취급합니다.
MT4에 나열된 모든 쌍을 입력 할 코드를 찾습니다.
스왑 값은 postive이며이를 기반으로 값을 입력하십시오.
스왑 포인트 컴퓨팅.
특정 통화 쌍에 대한 순방향 환율과 현물 환율 간의 차이는 일반적으로 스왑 포인트라고합니다.
이 포인트는 이자율 패리티라는 경제 개념을 사용하여 계산됩니다. 이 이론은 서로 다른 통화로 펀드를 투자 한 후받은 헤지 수익은 이자율이 무엇인지에 관계없이 동일해야한다는 것을 의미합니다.
이 이론을 사용하여 포워드 거래자는 통화를 빌려줄 때 관련된 순 비용 또는 이익을 고려하여 현물 가격 날짜 및 포워드 전달 일에 포함 된 기간 동안 다른 통화를 빌려서 주어진 배달 날짜에 대한 외환 스왑 포인트를 수학적으로 결정합니다 .
순방향 가격 계산 및 스왑 포인트 계산.
미국 달러가 기본 통화로 사용될 때 환율을 계산하는 데 사용되는 기본 방정식은 다음과 같습니다.
포워드 프라이드 = 스팟 프라이스 x (1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US)
'Ir Foreign'이라는 용어가 상대 통화의 이자율이며, 'Ir 미국' 미국의 이자율을 말한다. 이를 스왑 포인트를 계산하기위한 기초로 사용하면 다음을 얻습니다.
스왑 포인트 = 선물 가격 & # 8211; 현물 가격.
= Spot Price x ((1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)
롤오버 스왑 예.
이제 롤오버 스왑의 공정 가치를 계산할 때 위의 스왑 포인트 방정식이 어떻게 작동하는지 보여주는 실제 사례를 고려하십시오.
이를 위해서는 먼저 Interbank의 단기 예금 금리가 거래하는 쌍에 포함 된 통화별로 무엇인지 확인해야합니다. 위의 방정식을 사용하여 미국 달러가 기본 통화 인 통화 쌍의 스왑 포인트를 계산할 수 있습니다.
또는 관련된 각 통화에 대한 이자율을 차감하여 롤오버를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어 오늘부터 익일 (내일 또는 Tom으로 알려짐)부터 다음 영업일까지 인도일로부터 포지션을 롤 포지션으로 전환 할 짧은 AUD / USD 포지션의 tom / next 롤오버를 고려하십시오.
미국 달러의 단기 이자율은 0.25 %에 불과하며, 이는 매입 된 통화이므로 오래 유지되므로 통화로 이자율을 얻을 수 있습니다.
또한 호주 달러의 단기 이자율은 4.5 %이며 이는 판매 된 통화이므로 단기적으로 유지됩니다. 결과적으로 해당 통화로 해당 이자율을 지불하게됩니다.
이것은 4.25 %의 통화 쌍에 대한 연율 화 된 이자율 차이를 보이고있다. 물론 1 년 동안 롤오버를 수행하지 않으므로 기본 톰 / 다음 스왑이 적용되는 기간 동안 조정해야합니다.
따라서 하룻밤 단기 AUD / USD 포지션 유지에 대한 이론적 인 롤오버 수수료는 하루 톰 / 다음 롤오버 기간과 30/360 일 계산 기준을 가정 할 때 상장자에게 연간 이자율 인 4.25 %를 360으로 나눈 값이됩니다.
그런 다음 톰 / 다음 기간의 결과 금리 차이를 롤오버 수수료의 통화량을 얻기위한 거래의 명목 금액으로 곱합니다. 그런 다음이 통화량을 AUD / USD pips로 변환하여 forex 소매 중개인이 pips로 청구하기 때문에 실제 롤오버 수수료의 공정 가치를 얻을 수 있습니다.
반대로, 상인은 AUD / USD로 긴 포지션에서 롤오버하기 위해 비슷한 금액을받을 것입니다. 받은 금액은 일반적으로 외환 브로커의 롤오버 입찰 / 제안 스프레드에 의해 하향 조정될 것이기 때문에 일반적으로 적습니다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.
FX 스왑 계산 예.
스왑 계산의 예 통화 쌍 AUDUSD 거래량 1 로트 (100,000 AUD) 현재 환율 0.9200.
장 / 단점을 열면 기본 통화의 구매 / 판매와 따옴표가있는 통화로 역의 영업이 이루어집니다. 통화 쌍 AUDUSD의 포지션을 다음 날까지 압류하는 경우, IFC 시장에서 Libor / Libid (미화) 및 호주 달러 (호주 달러) 호주 통화의 일일 예금 / 대출 금리가 사용됩니다.
- Libor / Libid - 영국 은행 협회에 의해 매일 고정 된 은행 간 대출 / 예금의 평균 가중 금리. 2013 년 5 월부터 CHF, EUR, GBP, JPY 및 USD를 포함한 5 가지 주요 통화에 대해 서로 다른 기간의 요율이 매일 계산됩니다.
- 호주 달러 일일 대출 / 예금 금리 - 호주의 은행 준비금의 목표 일박 콜금리에 연결되는 호주의 인터 뱅크 파이낸싱 금리.
현재 일자 (2013 년 7 월 22 일) 밤새 금리는 다음과 같습니다 :
호주 달러 대출 : 2.70 % 호주 달러 예금 : 2.50 % 미국 달러 대출 : 0.12 % 미국 달러 예금 : 0.00 %
긴 위치 (긴 스왑)
다음 날까지 긴 기간을 거치면서 고객은 1 년에 2,500 AUD 또는 하루에 6.94 AUD (6.38 USD) 인 100,000 호주 달러를 구입하면 연간이자가 2.50 %가됩니다. 동시에, 현재 달러 100,000 AUD는 92,000 USD에 해당하는 현재 환율로 미국 달러를 빌리는 것은 클라이언트가 연간 110.4 달러 또는 하루 0.31 달러와 같은 0.12 %의이자를 지불 할 의무를 내포하고 있음을 의미합니다 .
상호 부채의 상계는 고객에게 6.1 USD의 긍정적 이득을 가져 오거나 스왑 포인트로 재 계산 한 경우 0.61 (포인트 - 네 번째 소수 자리)입니다.
짧은 위치 (짧은 스왑)
짧은 포지션을 열었을 때 고객은 연간 2700 AUD 또는 하루 7.5 AUD (6.9 USD)에 해당하는 100,000 호주 달러를 빌리는데 연간 2.70 %의이자를 지불해야합니다. 동시에, 현재 달러 환율이 0에 가깝기 때문에 US 달러를 구입하면 (현재 환율 100,000 AUD에서 92,000 USD에 해당) 클라이언트는 보상을받지 못합니다.
상호 부채의 상계는 고객에게 6.9 달러의 마이너스 손실을 가져 오거나 스왑 포인트로 재 계산 한 경우 -0.69 (소수점 네 번째 소수 자리)와 같습니다.
실제로 많은 회사들은 비록 고객들에게 가장 유리한 (심지어는 고객에게 가장 유리한) 인터 뱅크 오르간 이자율이 종종 원래의 가치에서 벗어나 때로는 인터 뱅크 금리를 초과 할 수도있는 자신의 관심을 더하고 있습니다.
결과적으로, 스왑 조건은 고객에게 훨씬 악화되어 화폐 시장의 진정한 패리티를 왜곡합니다. IFC 시장이 제공하는 조건에 비해 모든 거래 수단 그룹에 대해 훨씬 덜 우월한 롤오버 비용을 제공하는 회사를 찾는 데 어려움이 없습니다.
AUDUSD 통화 쌍으로 돌아가서 같은 거래일에이 회사 중 하나가 스왑을 장거리 포지션의 경우 0.34 포인트, 포지션 쇼트 포지션의 경우 -1.5 포인트로 설정했습니다. 위의 예와 비교하면 클라이언트 조건이 두 번 나 빠진다는 것이 분명합니다.
위치가 상당 기간 열려있는 경우 스왑 조건의 차이가 매우 분명합니다. 한 달 동안 30 번 이상 포지션이 있다고 상상해보십시오.
-이 경우 IFC 시장의 고객은 긴 포지션 (100,000 AUD)에 대해 총 183 달러의 이익을 얻고 짧은 위치에 대해 207 달러의 총 공제액 (이자율 및 환율은 변동 없음)을 받게됩니다.
- 동일한 위치가 위에 언급 된 "덜 유리한"조건에서 30 번 이상 굴림을하면 긴 포지션에서 얻을 수있는 총 금액은 102 달러에 불과하지만 짧은 포지션에서 총 공제액은 450 달러 (피험자 이자율과 환율을 변경하지 않음).
IFC 시장을 통한 외환 및 CFD 거래의 이점을 확인하십시오.
통화 지표 주식 상품 개인용 합성 기기 (PCI)
슈퍼 타이트 고정 스프레드 인스턴트 실행.
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